最早出现于1919年美国作家约翰斯顿·麦克库利的连载通俗杂志故事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中。佐罗故事发生的地点是加利福尼亚这块三易其主（西班牙、墨西哥、美国）的土地上，时间是18、19世纪西班牙统治墨西哥的时期。主人公迭戈是一个侠盗罗宾汉式的凡人英雄，他本是地主的儿子，却愿意行侠仗义、除暴安良、劫富济贫。因此，他必须化身佐罗，秘密行动，佐罗的行头包括黑面具、黑帽子、黑斗篷、黑坐骑、佩剑和长鞭。佐罗zorro在西班牙语中是“狐狸”的意思，每当这只黑色的沙漠之狐神出鬼没之际，他总要用他的利剑划下“Z”的标记。

加州在1850年才脱离西班牙的殖民统治加入美国联邦，在此之前，最后一任总督拉弗尔用高压独裁统治对付当地百姓，民众苦不堪言。贵族狄亚哥乃用蒙面侠的身份挺身对抗暴政，“佐罗的传奇”因而诞生。佐罗最初出现在一位叫约翰·麦考利的记者笔下的虚构小说里。麦考利的佐罗（西班牙的意思是狐狸）是这位记者将英格兰的一位传奇人物的故事再加上墨西哥革命时期三位英雄人物的事迹改编而创作出来的。法国影星阿兰·德隆塑造的佐罗是个剑客，他的好朋友要去殖民地当总督，不幸半路被害了。于是他就换了总督的马甲，去了殖民地。到了那里，他又换上佐罗的马甲，行侠仗义。佐罗在杀了恶人之后，骑马走了。他的女朋友对当地老百姓说：等到我们实现了和平和正义，佐罗就会回来的。